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Volltext KITe_WP_44.pdf1.pdf (1,3 MB)
URN (für Zitat) http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:swb:90-293075
Titel Measuring financial risk and portfolio optimization with a non-Gaussian multivariate model
Autor Kim, Young Shin
Giacometti, Rosella
Rachev, Svetlozar T.
Fabozzi, Frank J.
Mignacca, Domenico
Institution Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON)
Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS)
Dokumenttyp Buch
Verlag KIT, Karlsruhe
Jahr 2012
Serie Working paper series in economics ; 44
ISSN: 2190-9806